NQ Momentum Rank är en kvantitativ modell inom ramen för vår fundamentala process där vi studerar tillväxt och inflation i syfte att fastställa rådande marknadsregim.

Modellen visar vad som fungerat fungerat enligt prismomentum,  justerat för volatilitet. Det som utvecklas starkt tenderar att fortsätta gå starkt på 3-12 månader sikt. Momentumeffekten är ingen åsikt utan ren fakta som bekräftas av empiriska studier.

Syftet med modellen är:

1. Jämföra volatilitetsjusterat prismomentum för olika marknader, sektorer och tillgångsslag.
2. Hjälpmedel för att fronta trendföljande aktörer och momentum ETF:er.
3. Få en god förståelse för vilken markandsregim som marknaden diskonterar.

NQ Momentum Rank är ett av flera verktyg i vår verktygslåda för att avgöra vilken marknadsregim som marknaden diskonterar inom ramen för fundamentala process. Vi använder modellen även för aktieurval där rekyler i aktier i högt rankade sektorer ofta erbjuder ett bra förhållande mellan risk och avkastning.

Bli kund på NeuroQuant och ta del av analys och förståelse för vår process!

NQ Momentum Rank: Globala marknader

NQ Momentum Rank: OMX