Multi-Factor Equity Scan – en multifaktor modell baserad på fundamental analys och kvantitativ analys .  Modellen är skapad för att finna vinnaraktier på medellång sikt 3 till 12 månader. Modellen fångar upp aktier som har goda förutsättningar att överprestera sektorkollegor och marknaden som helhet.  

Idén bakom Multi-Factor Equity Scan baseras på empiriska studier som visar att vinnaraktier tenderar att fortsätta slå index på medellång sikt, 3-12 månader. I detta tidsperspektiv tenderar nämligen aktier att trenda och det är lönsamt att hålla sig till vinnare och undvika förlorare.

Modellen tar hänsyn till:

1. Vinstrevideringar och förändringar i rekommendationer hos analytiker, samt vinstöverraskningar vid kvartalsrapporter. Faktorer som har stort förklaringsvärde i framtida kursutveckling.
2. Värderingsmultiplar mot aktiens historiska genomsnitt och sektorkollegor.
3. Riskfaktorer såsom volatilitet och beta, samt lönsamhetsmått i form av marginalmått för att fastställa kvalitet i syfte att finna bolag som gillas av fondförvaltare.
4. Relativ styrka och säsongsmönster för att fånga upp vinnaraktier med säsongsmässigt starkt period framför sig.

Ett ytterligare lager i modellen är att den tar hänsyn till Top-Down Macro Market Regime och rankar aktier högre i sektorer som har högt score på rådande marknadsregim.

Bli kund på NeuroQuant och ta del av analys och förståelse för vår process!