Multi-Factor Equity Scan – Hitta vinnaraktierna

Multi-Factor Equity Scan – en multifaktor modell baserad på fundamental analys och kvantitativ analys . Modellen är skapad för att finna vinnaraktier på medellång sikt 3 till 12 månader. Modellen fångar upp aktier som har goda förutsättningar att överprestera sektorkollegor och marknaden som helhet.
Idén bakom Multi-Factor Equity Scan baseras på empiriska studier som visar att vinnaraktier tenderar att fortsätta slå index på medellång sikt, 3-12 månader. I detta tidsperspektiv tenderar nämligen aktier att trenda och det är lönsamt att hålla sig till vinnare och undvika förlorare.
Modellen tar hänsyn till:
- Vinstrevideringar och förändringar i rekommendationer hos analytiker, samt vinstöverraskningar vid kvartalsrapporter. Faktorer som har stort förklaringsvärde i framtida kursutveckling.
- Värderingsmultiplar mot aktiens historiska genomsnitt och sektorkollegor.
- Riskfaktorer såsom volatilitet och beta, samt lönsamhetsmått i form av marginalmått för att fastställa kvalitet i syfte att finna bolag som gillas av fondförvaltare.
- Relativ styrka och säsongsmönster för att fånga upp vinnaraktier med säsongsmässigt starkt period framför sig.
Ett ytterligare lager i modellen är att den tar hänsyn till Top-Down Macro Market Regime och rankar aktier högre i sektorer som har högt score på rådande marknadsregim.
Bli kund på NeuroQuant och ta del av analys och förståelse för vår process!